1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v R
Connected

cvičení

Historická simulace

Představ si, že britský investor vložil 30 % svého majetku do indexu FTSE, 40 % do indexu S&P 500 a 30 % do indexu SMI.

Pro různé vektory logaritmických výnosů pěti rizikových faktorů funkce lossop() vypočítá ztrátu nebo zisk investora za předpokladu, že jeho celkové bohatství je rovno 1. Funkci lze také aplikovat na pětidimenzionální časovou řadu logaritmických výnosů a získat tak časovou řadu historicky simulovaných ztrát a zisků odpovídajících jednotlivým vektorům výnosů v dané řadě.

Funkce lossop() je tzv. operátor ztráty portfolia a byla speciálně napsána pro toto cvičení. Obecně platí, že pro každé nové portfolio je třeba napsat vlastní funkci pro výpočet ztrát a zisků.

V tomto cvičení sestavíš historicky simulované ztráty a prozkoumáš je. To je nezbytný základ pro odhad hodnot VaR a ES z těchto dat.

Pokyny

100 XP
  • Vypočítej ztrátu, která by vznikla při logaritmickém výnosu -0,1 pro všech pět rizikových faktorů (tento krok je již hotový).
  • Vytvoř objekt hslosses aplikováním funkce lossop() na returns a následně vykresli hslosses.
  • Sestav Q-Q graf porovnávající hslosses s normálním rozdělením.
  • Vykresli výběrovou ACF funkci hslosses a poté i absolutních hodnot hslosses.