1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v R
Connected

cvičení

Testování devizových výnosů na normalitu

Dosavadní cvičení v této kapitole se zaměřovala na normalitu výnosů akciových indexů a jednotlivých akcií.

Aby sis tyto myšlenky upevnil/a, aplikuješ podobné přístupy na logaritmické výnosy směnných kurzů. Dataset fx_d obsahuje denní logaritmické výnosy směnných kurzů EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD za období 2001–2015, dataset fx_m pak odpovídající měsíční logaritmické výnosy. Oba jsou vícerozměrné a jsou načteny v tvém pracovním prostředí.

Která z měsíčních řad logaritmických výnosů vypadá nejnormálněji?

Pokyny

100 XP
  • Vykresli denní řady logaritmických výnosů směnných kurzů z fx_d pomocí vhodné vykreslovací funkce.
  • Pomocí apply() proveď Jarqueův-Berův test na každé z řad v fx_d.
  • Vykresli měsíční řady logaritmických výnosů z fx_m pomocí stejné funkce s parametrem type = "h".
  • Pomocí apply() proveď Jarqueův-Berův test na každé z řad v fx_m.
  • Doplň apply() tak, aby se na každou řadu v fx_m přizpůsobilo Studentovo t-rozdělení a získaly se odhady parametrů.