Prozkoumání časových řad rizikových faktorů: akciové indexy
V tomto cvičení se podíváš na akciový index a vykreslíš ho pro vybrané časové období. Data použitá v tomto cvičení i ve zbytku kurzu jsou obsažena v balíčku qrmdata. Pro práci s časovými řadami budeš také potřebovat balíček xts.
Pokud je knihovna qrmdata načtená – a v průběhu celého kurzu bude – můžeš dataset načíst příkazem data(). Například příkaz data("FTSE") načte britský index FTSE (Financial Times Stock Exchange), na který se pak odkazuješ jako na objekt FTSE.
Chceš-li extrahovat data z určitého časového rozsahu, například od 1. dubna do 30. června 2000, vytvoříš nový objekt příkazem ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].
Od této chvíle bude balíček xts již předem načtený ve tvém pracovním prostředí.
Kurz se dotýká mnoha konceptů, na které možná není čerstvá paměť – kdykoliv budeš potřebovat rychlé osvěžení, stáhni si xts v R: Cheat Sheet a měj ho po ruce!
Toto cvičení je součástí kurzu
Kvantitativní řízení rizik v R
Pokyny k cvičení
- Načti index Dow Jones
"DJ"z balíčkuqrmdata. - Zobraz první a poslední řádky indexu DJ pomocí funkcí
head()atail(). - Vykresli index DJ pomocí funkce
plot(). - Extrahuj index DJ pro krizové období 2008–2009 a výsledek ulož do objektu
dj0809. - Vykresli
dj0809pomocí stejné funkce jako výše.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)