1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v R
Connected

cvičení

Prozkoumání časových řad rizikových faktorů: akciové indexy

V tomto cvičení se podíváš na akciový index a vykreslíš ho pro vybrané časové období. Data použitá v tomto cvičení i ve zbytku kurzu jsou obsažena v balíčku qrmdata. Pro práci s časovými řadami budeš také potřebovat balíček xts.

Pokud je knihovna qrmdata načtená – a v průběhu celého kurzu bude – můžeš dataset načíst příkazem data(). Například příkaz data("FTSE") načte britský index FTSE (Financial Times Stock Exchange), na který se pak odkazuješ jako na objekt FTSE.

Chceš-li extrahovat data z určitého časového rozsahu, například od 1. dubna do 30. června 2000, vytvoříš nový objekt příkazem ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].

Od této chvíle bude balíček xts již předem načtený ve tvém pracovním prostředí.

Kurz se dotýká mnoha konceptů, na které možná není čerstvá paměť – kdykoliv budeš potřebovat rychlé osvěžení, stáhni si xts v R: Cheat Sheet a měj ho po ruce!

Pokyny

100 XP
  • Načti index Dow Jones "DJ" z balíčku qrmdata.
  • Zobraz první a poslední řádky indexu DJ pomocí funkcí head() a tail().
  • Vykresli index DJ pomocí funkce plot().
  • Extrahuj index DJ pro krizové období 2008–2009 a výsledek ulož do objektu dj0809.
  • Vykresli dj0809 pomocí stejné funkce jako výše.