Analýza rizikových faktorů mezinárodního akciového portfolia

Britský investor, který drží akcie ve Velké Británii, USA a Švýcarsku, je vystaven 5 rizikovým faktorům. Data jsou uložena v riskfactors jako vícerozměrný datový soubor.

V tomto cvičení si zopakuješ některé testy a techniky z předchozích lekcí a ukážeš, že tyto rizikové faktory mají těžší chvosty než normální rozdělení, vykazují vysokou volatilitu a jsou zatíženy výraznými sériovými závislostmi.

Toto cvičení je součástí kurzu

Kvantitativní řízení rizik v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Použij vhodnou funkci k vykreslení riskfactors.
Vypočítej logaritmické výnosy riskfactors, odstraň první hodnotu NA pro všechny řady a výsledek ulož do returns. Použij vhodnou funkci k vykreslení returns.
Pomocí apply() se 3 parametry proveď Jarqueův-Berův test normality pro všechny řady.
Pomocí qqnorm() vytvoř Q-Q graf vůči normálnímu rozdělení pouze pro 5. řadu výnosů v returns. Poté přidej referenční přímku pomocí qqline().
Pomocí acf() zobraz výběrové ACF nejprve pro výnosy a poté pro jejich absolutní hodnoty.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Plot the risk-factor data


# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]


# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series


# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])

# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values

Upravit a spustit kód