1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v R
Connected

cvičení

Analýza rizikových faktorů mezinárodního akciového portfolia

Britský investor, který drží akcie ve Velké Británii, USA a Švýcarsku, je vystaven 5 rizikovým faktorům. Data jsou uložena v riskfactors jako vícerozměrný datový soubor.

V tomto cvičení si zopakuješ některé testy a techniky z předchozích lekcí a ukážeš, že tyto rizikové faktory mají těžší chvosty než normální rozdělení, vykazují vysokou volatilitu a jsou zatíženy výraznými sériovými závislostmi.

Pokyny

100 XP
  • Použij vhodnou funkci k vykreslení riskfactors.
  • Vypočítej logaritmické výnosy riskfactors, odstraň první hodnotu NA pro všechny řady a výsledek ulož do returns. Použij vhodnou funkci k vykreslení returns.
  • Pomocí apply() se 3 parametry proveď Jarqueův-Berův test normality pro všechny řady.
  • Pomocí qqnorm() vytvoř Q-Q graf vůči normálnímu rozdělení pouze pro 5. řadu výnosů v returns. Poté přidej referenční přímku pomocí qqline().
  • Pomocí acf() zobraz výběrové ACF nejprve pro výnosy a poté pro jejich absolutní hodnoty.