1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v R
Connected

cvičení

Agregace řad log-výnosů

Ve statistice označujeme jako agregovaná data data sloučená z více měření. Právě ses naučil/a, že týdenní, měsíční a čtvrtletní log-výnosy lze vypočítat součtem denních log-výnosů pomocí funkcí apply.weekly(), apply.monthly() a apply.quarterly().

Například čtvrtletní výnosy pro jednorozměrnou časovou řadu data a vícerozměrnou časovou řadu mv_data získáš takto:

> # apply.quarterly(x, FUN, ...)
> data_q = apply.quarterly(data, sum)
> mv_data_q = apply.quarterly(mv_data, colSums)

V tomto cvičení si procvičíš agregaci dat časových řad pomocí těchto funkcí a vykreslení výsledků. V pracovním prostředí máš k dispozici data DJ a DJ_const, objekty djx s denními log-výnosy indexu Dow Jones za období 2000–2015 a djreturns s denními log-výnosy prvních čtyř akcií z DJ_const za stejné období. Pro jednorozměrné časové řady používej plot, pro vícerozměrné plot.zoo.

Pokyny

100 XP
  • Vykresli objekt djx.
  • Na jednom řádku vykresli týdenní log-výnosy djx se svislými úsečkami.
  • Vykresli měsíční log-výnosy djx se svislými úsečkami.
  • Vykresli objekt djreturns pomocí plot.zoo.
  • Vykresli měsíční log-výnosy pro djreturns se svislými úsečkami pomocí plot.zoo.