1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v R
Connected

cvičení

Numerické testy normality

Balíček moments obsahuje funkce pro výpočet kurtozy a šikmosti dat a také pro implementaci Jarque-Berova testu, což je test normality založený na těchto momentech vyšších řádů. Jediným příkazem porovná šikmost a kurtozu dat s teoretickými hodnotami pro normální rozdělení, které jsou 0, respektive 3.

jarque.test(x)
skewness(x, na.rm = FALSE)
kurtosis(x, na.rm = FALSE)

V tomto cvičení vypočítáš šikmost a kurtozu pro djx, index Dow Jones za období 2008–2011, a použiješ Jarque-Berův test normality. Stejné metody pak aplikuješ na djreturns, který obsahuje 29 akcií indexu Dow Jones za stejné období.

Připomeňme, že apply(X, MARGIN, FUN, …) umožňuje aplikovat funkce přes okraje pole. Parametr MARGIN je vektor určující, kde se funkce použije – v tomto případě zadáš 2, čímž určíš, že funkce FUN se aplikuje na sloupce matice X.

Balíček moments je již naimportován a data djx a djreturns jsou dostupná v tvém pracovním prostoru.

Pokyny

100 XP
  • Vypočítej šikmost a kurtozu výnosů indexu Dow Jones v djx pomocí funkcí skewness() a kurtosis().
  • Proveď Jarque-Berův test normality pro djx pomocí jarque.test().
  • Pomocí apply() vypočítej šikmost a kurtozu výnosů jednotlivých akcií v djreturns a výsledky ulož do proměnných s a k.
  • Doplň plot() tak, aby vykreslovalo k oproti s s parametrem type = "n", a poté umísti symboly akcií do bodů příkazem text() (to je již připraveno za tebe).
  • Pomocí apply() proveď Jarque-Berův test pro každou složku indexu Dow Jones v djreturns.