Testování výnosů úrokových sazeb na normalitu

Objekt zcbx_m obsahuje měsíční série logaritmických výnosů pro kanadské dluhopisy s nulovou kupónovou sazbou se splatností 1 rok, 5 let a 10 let. Objekt zcbx2_m obsahuje odpovídající jednoduché výnosy. Obě jsou multivariátní a jsou načteny do tvého pracovního prostředí.

V tomto cvičení tyto série úrokových výnosů vykreslíš a poté jejich normalitu prozkoumáš pomocí Q-Q grafů a Jarque-Berových testů.

Logaritmické výnosy v tomto případě vykazují zřetelnější odchylky od normality než výnosy jednoduché.

Toto cvičení je součástí kurzu

Kvantitativní řízení rizik v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vykresli zcbx_m a zcbx2_m pomocí vhodné vykreslovací funkce s parametrem type = "h".
Pomocí hranatých závorek pro indexaci a funkce qqnorm() vytvoř Q-Q grafy třetí složky série zcbx_m a zcbx2_m.
Pomocí apply() vypočítej kurtozis každé složky série v zcbx_m a zcbx2_m.
Pomocí apply() proveď Jarque-Berův test na každé složce série v zcbx_m a zcbx2_m.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

Upravit a spustit kód