Výpočet VaR pro týdenní ztráty

V tomto závěrečném cvičení si ověříš, jak dobře rozumíš látce – budeš počítat empirický odhad VaR pro týdenní ztráty z dat returns. Postup bude podobný jako v předchozím cvičení, tentokrát ale potřebuješ:

1. Pomocí apply.weekly() zjistit týdenní logaritmické výnosy z returns.
2. Tyto týdenní logaritmické výnosy použít k simulaci ztrát dvou rizikových faktorů pomocí lossop().

Funkce lossop() je v tvém prostředí upravena tak, aby správně počítala ztráty a zisky portfolia opcí pro časový horizont jednoho týdne. Argumenty přijímá stále ve stejném pořadí:

lossop(xseries, S, sigma)

Tvým úkolem je vypočítat 99% VaR pro týdenní změny hodnoty evropské call opce v datech returns, kdy aktuální cena akcie je S = 120 a aktuální volatilita je sigma = 0.25. Jaká je správná odpověď?