Zkoumání časových řad rizikových faktorů: jednotlivé akcie

Pro některé aplikace řízení rizik stačí modelovat akciové riziko na úrovni indexů. Pokud ale chceš podrobnější model rizika pro portfolio konkrétních akcií, můžeš se zaměřit přímo na ceny jednotlivých titulů.

V předchozí kapitole jsi pomocí DJ["2008/2009"] extrahoval/a data Dow Jones z určitých řádků objektu xts zadáním rozsahu dat. Chceš-li vybrat i konkrétní sloupce, přidej za čárku do závorek identifikátor sloupce – například jeho název jako řetězec nebo číselný index. Pro výběr více sloupců je zahrň do vektoru. Formát [řádky, sloupce] je konzistentní s indexováním většiny dvourozměrných objektů v R.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

Balíček qrmdata obsahuje také data pro jednotlivé složky (constituents) – tedy akcie nebo společnosti, které jsou součástí většího indexu. Data složek Dow Jones jsou uložena v "DJ_const". V tomto cvičení si zobrazíš názvy všech akcií, vyberéš ceny akcií Apple a Goldman Sachs a vykreslíš je pomocí funkce plot.zoo() pro zobrazení více časových řad najednou.

Toto cvičení je součástí kurzu

Kvantitativní řízení rizik v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Načti data složek DJ "DJ_const" z balíčku qrmdata.
Pomocí names() zobraz názvy sloupců v DJ_const a pomocí head() vypiš několik prvních řádků.
Extrahuj pouze ceny akcií Apple ("AAPL") a Goldman Sachs ("GS") za roky 2008–2009 a ulož je do objektu stocks.
Vykresli stocks pomocí plot.zoo().

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Load DJ constituents data
___(___)

# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)

# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___

# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)

Upravit a spustit kód