1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v R
Connected

cvičení

Data úrokových sazeb

Objekt zcb obsahuje denní hodnoty výnosů kanadských dluhopisů s nulovým kupónem vyjádřené v procentech za období 2006–2015. Výnosy jsou klíčovým rizikovým faktorem při analýze úrokového rizika v portfoliu dluhopisů nebo jiných nástrojů s pevným výnosem.

Není úplně jasné, jaký způsob výpočtu změn rizikového faktoru je pro výnosy nejvhodnější. Je možné počítat logaritmické výnosy, pokud výnosy nejsou záporné, i jednoduché výnosy. Pro výpočet jednoduchých výnosů řady stačí použít jen diff() místo kombinace diff() a log().

V tomto cvičení vykreslíš časové řady výnosů pro pevné doby do splatnosti a zobrazíš změny rizikového faktoru pro tyto výnosy. Vykreslíš také celou výnosovou křivku k vybraným datům. Data zcb jsou načtena v tvém pracovním prostředí. Vektor yield_cols obsahující názvy sloupců odpovídajících splatnostem 1, 5 a 10 let již byl vytvořen. Byl vytvořen také numerický vektor maturity obsahující všechny splatnosti v letech.

Pokyny

100 XP
  • Vypočítej logaritmické výnosy zcb jako zcb_x a jednoduché výnosy jako zcb_x2.
  • Vykresli zcb_x pro splatnosti 1, 5 a 10 let do jednoho grafu.
  • Vykresli zcb_x2 pro splatnosti 1, 5 a 10 let do jednoho grafu.
  • Indexuj zcb ve funkci plot() tak, aby se vykreslila výnosová křivka pro první den v zcb.
  • Indexuj zcb ve funkci lines() tak, aby se do grafu přidala čára výnosové křivky pro poslední den v zcb.