Data úrokových sazeb

Objekt zcb obsahuje denní hodnoty výnosů kanadských dluhopisů s nulovým kupónem vyjádřené v procentech za období 2006–2015. Výnosy jsou klíčovým rizikovým faktorem při analýze úrokového rizika v portfoliu dluhopisů nebo jiných nástrojů s pevným výnosem.

Není úplně jasné, jaký způsob výpočtu změn rizikového faktoru je pro výnosy nejvhodnější. Je možné počítat logaritmické výnosy, pokud výnosy nejsou záporné, i jednoduché výnosy. Pro výpočet jednoduchých výnosů řady stačí použít jen diff() místo kombinace diff() a log().

V tomto cvičení vykreslíš časové řady výnosů pro pevné doby do splatnosti a zobrazíš změny rizikového faktoru pro tyto výnosy. Vykreslíš také celou výnosovou křivku k vybraným datům. Data zcb jsou načtena v tvém pracovním prostředí. Vektor yield_cols obsahující názvy sloupců odpovídajících splatnostem 1, 5 a 10 let již byl vytvořen. Byl vytvořen také numerický vektor maturity obsahující všechny splatnosti v letech.

Toto cvičení je součástí kurzu

Kvantitativní řízení rizik v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vypočítej logaritmické výnosy zcb jako zcb_x a jednoduché výnosy jako zcb_x2.
Vykresli zcb_x pro splatnosti 1, 5 a 10 let do jednoho grafu.
Vykresli zcb_x2 pro splatnosti 1, 5 a 10 let do jednoho grafu.
Indexuj zcb ve funkci plot() tak, aby se vykreslila výnosová křivka pro první den v zcb.
Indexuj zcb ve funkci lines() tak, aby se do grafu přidala čára výnosové křivky pro poslední den v zcb.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Compute log-returns as zcb_x and simple returns as zcb_x2
zcb_x <- ___(___)
zcb_x2 <- ___(___)

# Plot zcb_x for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot zcb_x2 for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot the yield curve for the first day of zcb
plot(maturity, ___, ylim = range(zcb), type = "l", ylab = "yield (%)", col = "red")

# Add a line for the last day of zcb
lines(maturity, ___)

Upravit a spustit kód