Průzkum dat rizikových faktorů: směnné kurzy

U portfolia s rizikovým expozicemi v různých zemích je nutné zohlednit riziko plynoucí ze směnných kurzů (FX). Balíček qrmdata obsahuje data FX kurzů pro řadu měn – od švýcarského franku po japonský jen – vůči USD (americký dolar) a GBP (britská libra).

V tomto cvičení se podíváš na datasety "EUR_USD" a "GBP_USD", které obsahují kurzy eura a britské libry vůči americkému dolaru. Tyto časové řady pak sloučíš a vykreslíš dohromady za období 2010–2015.

Toto cvičení je součástí kurzu

Kvantitativní řízení rizik v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Načti data devizových kurzů "GBP_USD" a "EUR_USD" z balíčku qrmdata.
Pomocí plot() vykresli každý směnný kurz zvlášť.
Pomocí plot() a převrácené hodnoty GBP_USD vykresli kurz amerického dolaru vůči britské libře.
Pomocí merge() slouč data GBP_USD a EUR_USD (v tomto pořadí) do objektu fx.
Extrahuj z fx směnné kurzy za období 2010–15 a ulož je do fx0015.
Vykresli fx0015 pomocí plot.zoo().

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

Upravit a spustit kód