1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v R
Connected

cvičení

Průzkum dat rizikových faktorů: směnné kurzy

U portfolia s rizikovým expozicemi v různých zemích je nutné zohlednit riziko plynoucí ze směnných kurzů (FX). Balíček qrmdata obsahuje data FX kurzů pro řadu měn – od švýcarského franku po japonský jen – vůči USD (americký dolar) a GBP (britská libra).

V tomto cvičení se podíváš na datasety "EUR_USD" a "GBP_USD", které obsahují kurzy eura a britské libry vůči americkému dolaru. Tyto časové řady pak sloučíš a vykreslíš dohromady za období 2010–2015.

Pokyny

100 XP
  • Načti data devizových kurzů "GBP_USD" a "EUR_USD" z balíčku qrmdata.
  • Pomocí plot() vykresli každý směnný kurz zvlášť.
  • Pomocí plot() a převrácené hodnoty GBP_USD vykresli kurz amerického dolaru vůči britské libře.
  • Pomocí merge() slouč data GBP_USD a EUR_USD (v tomto pořadí) do objektu fx.
  • Extrahuj z fx směnné kurzy za období 2010–15 a ulož je do fx0015.
  • Vykresli fx0015 pomocí plot.zoo().