1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v R
Connected

cvičení

Zkoumání výnosových řad

Při analýze rizika je klíčové modelovat výkyvy cen a sazeb v různých časových obdobích – tyto výkyvy se nazývají výnosy. Pro výpočet logaritmických výnosů akciového indexu FTSE a jejich přiřazení do proměnné ftse_x použij funkce log() a diff() za sebou:

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Jak jsi viděl/a ve videu, diferencování tímto způsobem vždy vytvoří NA na první pozici časové řady, kterou lze následně odstranit pomocí diff(log(FTSE))[-1]. V tomto kurzu to ale nebudeš muset dělat, pokud to není výslovně uvedeno v zadání.

V tomto cvičení vypočítáš a vykreslíš logaritmické výnosové řady pro akciové a měnové rizikové faktory, se kterými ses už setkal/a. Datové sady dj0809, djstocks a GBP_USD jsou předem načtené v tvém pracovním prostředí.

Pokyny

100 XP
  • Vypočítej logaritmické výnosy indexu DJ z datasetu dj0809 a přiřaď je do objektu dj0809_x.
  • Vykresli výnosovou řadu dj0809_x.
  • Vypočítej logaritmické výnosy všech cen akcií v datasetu djstocks a přiřaď je do djstocks_x.
  • Vykresli výnosovou řadu akcií djstocks_x. Všimni si, že djstocks_x obsahuje více časových řad.
  • Vypočítej logaritmické výnosy měnové řady GBP_USD a přiřaď je do erate_x.
  • Vykresli výnosovou řadu erate_x.