Data o komoditách

Funkce pairs() vytvoří párový bodový graf komponent vícerozměrné časové řady se dvěma nebo více dimenzemi. Používá se na objekt typu zoo, nikoli xts.

Přibližně kruhový tvar bodového grafu naznačuje nízkou korelaci mezi logaritmickými výnosy dvou různých komodit. Obecně platí, že nízká korelace je v portfoliu výhodná, protože znamená, že jsou aktiva diverzifikovaná. Vysoká korelace naopak představuje riziko, které je nutné správně modelovat.

V tomto cvičení se podíváš na ceny zlata a ropy za 25 let, vypočítáš jejich denní a měsíční logaritmické výnosy a zobrazíš je graficky. Ve tvém pracovním prostředí jsou dostupná data gold a oil, která obsahují denní ceny zlata a ropy Brent za období 1990–2015.

Toto cvičení je součástí kurzu

Kvantitativní řízení rizik v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí plot() vykresli časové řady gold a oil samostatně.
Vypočítej denní logaritmické výnosy každé komodity a přiřaď je do proměnných goldx a oilx.
Vypočítej měsíční logaritmické výnosy každé komodity a přiřaď je do proměnných goldx_m a oilx_m.
Pomocí merge() slouč goldx_m a oilx_m (v tomto pořadí) do proměnné coms.
Vykresli coms jako vícerozměrnou řadu pomocí svislých pruhů.
Převeď coms na objekt zoo pomocí as.zoo() a pak použij pairs() pro vytvoření párového bodového grafu.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

Upravit a spustit kód