1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v R
Connected

cvičení

Data o komoditách

Funkce pairs() vytvoří párový bodový graf komponent vícerozměrné časové řady se dvěma nebo více dimenzemi. Používá se na objekt typu zoo, nikoli xts.

Přibližně kruhový tvar bodového grafu naznačuje nízkou korelaci mezi logaritmickými výnosy dvou různých komodit. Obecně platí, že nízká korelace je v portfoliu výhodná, protože znamená, že jsou aktiva diverzifikovaná. Vysoká korelace naopak představuje riziko, které je nutné správně modelovat.

V tomto cvičení se podíváš na ceny zlata a ropy za 25 let, vypočítáš jejich denní a měsíční logaritmické výnosy a zobrazíš je graficky. Ve tvém pracovním prostředí jsou dostupná data gold a oil, která obsahují denní ceny zlata a ropy Brent za období 1990–2015.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí plot() vykresli časové řady gold a oil samostatně.
  • Vypočítej denní logaritmické výnosy každé komodity a přiřaď je do proměnných goldx a oilx.
  • Vypočítej měsíční logaritmické výnosy každé komodity a přiřaď je do proměnných goldx_m a oilx_m.
  • Pomocí merge() slouč goldx_m a oilx_m (v tomto pořadí) do proměnné coms.
  • Vykresli coms jako vícerozměrnou řadu pomocí svislých pruhů.
  • Převeď coms na objekt zoo pomocí as.zoo() a pak použij pairs() pro vytvoření párového bodového grafu.