1. सीखें
    2. /
  2. पाठ्यक्रम
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

अभ्यास

Mô hình nhân tố bình phương tối thiểu

Như bạn đã thấy, có mối tương quan âm giữa mức lợi nhuận quý thấp nhất và tỷ lệ vỡ nợ thế chấp giai đoạn 2005 - 2010. Điều này có thể được lượng hóa rõ hơn bằng một mô hình nhân tố hồi quy OLS.

Bạn sẽ so sánh ba mô hình nhân tố với ba biến phụ thuộc theo quý khác nhau: lợi nhuận trung bình, lợi nhuận tối thiểu và độ biến động trung bình. Biến độc lập là tỷ lệ vỡ nợ thế chấp. Trong phần tóm tắt hồi quy, hãy xem xét t-statistic của các hệ số để đánh giá ý nghĩa thống kê, cũng như R-squared tổng thể để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.

Thư viện statsmodels.api đã được import dưới tên sm.

निर्देश 1/3

undefined XP
  • 1
    • Hồi quy lợi nhuận trung bình, port_q_mean, theo tỷ lệ vỡ nợ mort_del bằng phương thức .OLS() của statsmodels.api.
  • 2
    • Tiếp theo, hồi quy lợi nhuận tối thiểu, port_q_min, theo mort_del bằng các phương thức .OLS() và .fit().
  • 3
    • Cuối cùng, hồi quy độ biến động trung bình, vol_q_mean, theo mort_del bằng các phương thức .OLS() và .fit().