Mô hình nhân tố bình phương tối thiểu
Như bạn đã thấy, có mối tương quan âm giữa mức lợi nhuận quý thấp nhất và tỷ lệ vỡ nợ thế chấp giai đoạn 2005 - 2010. Điều này có thể được lượng hóa rõ hơn bằng một mô hình nhân tố hồi quy OLS.
Bạn sẽ so sánh ba mô hình nhân tố với ba biến phụ thuộc theo quý khác nhau: lợi nhuận trung bình, lợi nhuận tối thiểu và độ biến động trung bình. Biến độc lập là tỷ lệ vỡ nợ thế chấp. Trong phần tóm tắt hồi quy, hãy xem xét t-statistic của các hệ số để đánh giá ý nghĩa thống kê, cũng như R-squared tổng thể để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.
Thư viện statsmodels.api đã được import dưới tên sm.
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())