1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Đứt gãy cấu trúc trong khủng hoảng: II

Video đã xác định một đứt gãy cấu trúc cho mối quan hệ đơn giản giữa quy mô dân số và thời gian ở Trung Quốc. Trong bài này và bài tiếp theo, bạn sẽ dùng mối quan hệ mô hình nhân tố phong phú hơn giữa lợi nhuận danh mục và tỷ lệ vỡ nợ thế chấp từ Chương 1 để kiểm định đứt gãy cấu trúc quanh năm 2008, bằng cách tính thống kê kiểm định Chow cho mô hình nhân tố.

Đầu tiên, sau khi import statsmodels API, bạn sẽ chạy hồi quy OLS cho giai đoạn 2005 - 2010, với lợi nhuận tối thiểu theo quý port_q_min là biến phụ thuộc, và tỷ lệ vỡ nợ thế chấp mort_del là biến độc lập (cộng thêm hệ số chặn).

Hãy ghi lại tổng bình phương sai số ssr_total từ result của hồi quy (giá trị này sẽ được cung cấp ở bài tiếp theo để giúp bạn suy ra thống kê kiểm định Chow).

Hướng dẫn

100 XP
  • Import statsmodels API.
  • Thêm hệ số chặn vào hồi quy.
  • Dùng OLS để khớp port_q_min theo mort_del.
  • Trích xuất và hiển thị tổng bình phương sai số.