1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

演習

Mô phỏng Monte Carlo

Bạn có thể dùng mô phỏng Monte Carlo cho danh mục tài sản của ngân hàng đầu tư giai đoạn 2005–2010 để tìm VaR 95%.

Tổn thất kỳ vọng của tài sản nằm trong mảng Numpy mu. Ma trận hiệp phương sai hiệu quả là e_cov (lưu ý ở đây ta dùng phương sai theo ngày, không phải quy đổi năm như các bài trước). Bạn sẽ dùng chúng để tạo các quỹ đạo mẫu cho tổn thất tài sản trong một ngày, nhằm mô phỏng tổn thất danh mục theo ngày.

Việc dùng ma trận hiệp phương sai e_cov cho phép các quỹ đạo tài sản có tương quan, đây là giả định thực tế.

Số bước mô phỏng total_steps được đặt là 1440, như trong video. Số lần chạy N được đặt là 10000.

Với mỗi lần chạy, bạn sẽ tính losses tích lũy và sau đó dùng hàm np.quantile() để tìm VaR 95%.

Các weights của danh mục và phân phối norm từ scipy.stats đã được cung cấp.

指示1 / 4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Khởi tạo ma trận daily_loss tích lũy trong một ngày — ma trận này sau đó sẽ được dùng để cộng dồn các tổn thất theo phút mô phỏng cho cả 4 tài sản.