1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Đường biên hiệu quả và khủng hoảng tài chính

Trước đó bạn đã xem ma trận hiệp phương sai của danh mục ngân hàng đầu tư trước, trong và sau khủng hoảng tài chính. Giờ bạn sẽ trực quan hóa những thay đổi diễn ra ở đường biên hiệu quả, cho thấy khủng hoảng đã tạo ra mức rủi ro cơ bản cao hơn nhiều cho bất kỳ mức lợi nhuận nào.

Sử dụng đối tượng Critical Line Algorithm (CLA) của thư viện PyPortfolioOpt pypfopt, bạn sẽ suy ra và trực quan hóa đường biên hiệu quả trong giai đoạn khủng hoảng, và thêm nó vào biểu đồ phân tán vốn đã hiển thị các đường biên hiệu quả trước và sau khủng hoảng.

Lợi nhuận kỳ vọng returns_during và ma trận hiệp phương sai hiệu quả ecov_during đã được cung cấp, cùng với đối tượng CLA từ pypfopt. (Hãy nhớ rằng bạn có thể mở rộng biểu đồ của DataCamp ra cửa sổ riêng để dễ đọc hơn.)

Hướng dẫn

100 XP
  • Tạo đối tượng Critical Line Algorithm (CLA) efficient_portfolio_during bằng lợi nhuận kỳ vọng và hiệp phương sai hiệu quả của lợi nhuận.
  • In danh mục có phương sai tối thiểu của efficient_portfolio_during.
  • Tính toán đường biên hiệu quả của efficient_portfolio_during.
  • Thêm kết quả đường biên hiệu quả này vào các biểu đồ phân tán của đường biên hiệu quả giai đoạn trước và sau khủng hoảng đã hiển thị sẵn.