1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Quản lý rủi ro CVaR và khủng hoảng

Trong bài tập này, bạn sẽ suy ra danh mục tối thiểu hóa CVaR 95% cho các giai đoạn 2005-2006, 2007-2008 và 2009-2010. Đây là các giai đoạn (hay “epoch”) trước, trong và sau khủng hoảng.

Để hỗ trợ, lợi suất tài sản trong returns_dict có sẵn dưới dạng dictionary của Python, với các khóa epoch 'before', 'during' và 'after'.

Các danh mục biến động tối thiểu cũng được lưu trong một dictionary tên là min_vol_dict, với cùng các khóa — nhớ kiểm tra chúng trong console.

Sau khi suy ra danh mục tối thiểu hóa CVaR cho từng epoch, bạn sẽ so sánh chúng với các danh mục trong min_vol_dict. Việc này sẽ cho thấy cách quản lý rủi ro chủ động đối với các khoản lỗ có điều kiện làm thay đổi tỷ trọng danh mục.

Lớp EfficientCVaR đã được cung cấp.

Hướng dẫn 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Trước tiên, khởi tạo một dictionary danh mục hiệu quả ec_dict. Sau đó, với mỗi khóa epoch được nhắc ở trên, gán một đối tượng EfficientCVaR vào ec_dict, sử dụng dictionary returns_dict chứa các ma trận lợi suất đã có.