Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Đứt gãy cấu trúc trong khủng hoảng: III

Giờ bạn sẽ ghép mọi thứ lại để thực hiện kiểm định Chow.

Dữ liệu 2005 - 2010 đã được chia thành hai DataFrame sẵn có, before và after, sử dụng ngày 30/06/2008 làm điểm đứt gãy cấu trúc (xác định ở bài tập đầu tiên của chuỗi này). Cả hai DataFrame đều có các cột mort_del và returns, lần lượt cho dữ liệu nợ xấu thế chấp và dữ liệu lợi nhuận.

Bạn sẽ chạy hai hồi quy OLS trên before và after, hồi quy cột returns theo cột mort_del trong từng DataFrame, và lấy tổng bình phương phần dư.

Sau đó bạn sẽ tính thống kê kiểm định Chow như trong video, dùng ssr_total (cung cấp từ bài tập thứ hai) và các phần dư đã tính. Giá trị tới hạn F ở mức tin cậy 99% khoảng 5.85. Bạn tìm được giá trị nào cho thống kê kiểm định của mình?

Bài tập này là một phần của khóa học

Quản trị Rủi ro Định lượng với Python

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Thêm một hạng chặn OLS vào mort_del cho before và after.
  • Khớp mô hình hồi quy OLS của cột returns theo cột mort_del, cho before và after.
  • Đưa tổng bình phương phần dư vào ssr_before và ssr_after, tương ứng cho before và after.
  • Tạo và hiển thị thống kê kiểm định Chow.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Add intercept constants to each sub-period 'before' and 'after'
before_with_intercept = sm.____(before['mort_del'])
after_with_intercept  = sm.____(____['mort_del'])

# Fit OLS regressions to each sub-period
r_b = sm.____(____['returns'], before_with_intercept).____
r_a = sm.____(after['returns'],  after_with_intercept).____

# Get sum-of-squared residuals for both regressions
ssr_before = r_b.____
ssr_after = ____.ssr
# Compute and display the Chow test statistic
numerator = ((ssr_total - (ssr_before + ____)) / 2)
denominator = ((____ + ssr_after) / (24 - 4))
print("Chow test statistic: ", numerator / ____)
Chỉnh sửa và Chạy Mã