1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Đứt gãy cấu trúc trong khủng hoảng: III

Giờ bạn sẽ ghép mọi thứ lại để thực hiện kiểm định Chow.

Dữ liệu 2005 - 2010 đã được chia thành hai DataFrame sẵn có, before và after, sử dụng ngày 30/06/2008 làm điểm đứt gãy cấu trúc (xác định ở bài tập đầu tiên của chuỗi này). Cả hai DataFrame đều có các cột mort_del và returns, lần lượt cho dữ liệu nợ xấu thế chấp và dữ liệu lợi nhuận.

Bạn sẽ chạy hai hồi quy OLS trên before và after, hồi quy cột returns theo cột mort_del trong từng DataFrame, và lấy tổng bình phương phần dư.

Sau đó bạn sẽ tính thống kê kiểm định Chow như trong video, dùng ssr_total (cung cấp từ bài tập thứ hai) và các phần dư đã tính. Giá trị tới hạn F ở mức tin cậy 99% khoảng 5.85. Bạn tìm được giá trị nào cho thống kê kiểm định của mình?

Hướng dẫn

100 XP
  • Thêm một hạng chặn OLS vào mort_del cho before và after.
  • Khớp mô hình hồi quy OLS của cột returns theo cột mort_del, cho before và after.
  • Đưa tổng bình phương phần dư vào ssr_before và ssr_after, tương ứng cho before và after.
  • Tạo và hiển thị thống kê kiểm định Chow.