1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Lợi nhuận danh mục trong thời kỳ khủng hoảng

Bước đầu tiên để định lượng tác động của bất định lên một danh mục tài chính là xem xét lợi nhuận của danh mục. Bạn sẽ xem một danh mục gồm bốn cổ phiếu ngân hàng đầu tư, những tổ chức vừa là tác nhân khởi phát vừa là nạn nhân của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Các ngân hàng gồm Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan và Morgan Stanley. Giá đóng cửa giai đoạn 2005–2010 nằm trong DataFrame portfolio đã cung cấp. Bạn sẽ dùng dữ liệu này để quan sát những biến động giá kịch tính trong giai đoạn khủng hoảng sâu nhất, 2008–2009. Bạn cũng sẽ thấy mức độ biến động của portfolio_returns thu được, giả định danh mục phân bổ đều với trọng số lưu trong danh sách weights.

Trong bài này và các bài tiếp theo, numpy, pandas và matplotlib.pyplot đã được nạp sẵn lần lượt là np, pd và plt.

Hướng dẫn 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Tạo một tập con chuỗi thời gian của DataFrame portfolio cho giai đoạn 2008–2009 bằng .loc[], và gán vào asset_prices.
  • Vẽ biểu đồ asset_prices trong khoảng thời gian này.

Nhớ rằng bạn có thể xem trực tiếp DataFrame portfolio trong console.