Thước đo rủi ro nào “tốt hơn”?
Mặc dù VaR và CVaR khá giống nhau (và chỉ khác nhau một chữ cái!), nhìn chung CVaR là thước đo rủi ro được ưa chuộng hơn trong quản trị rủi ro. Một lý do là nó bị ảnh hưởng bởi phần đuôi của phân phối thua lỗ, trong khi VaR là một giá trị tĩnh.
Câu hỏi: CVaR kết hợp thông tin từ phần đuôi của phân phối thua lỗ như thế nào?
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Bài tập tương tác thực hành
Biến lý thuyết thành hành động với một trong các bài tập tương tác của chúng tôi
Bắt đầu bài tập