1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Nhập môn đổi tần suất (resampling)

Các mô hình nhân tố rủi ro thường dựa trên dữ liệu có tần suất khác nhau. Một ví dụ điển hình là khi dùng dữ liệu vĩ mô theo quý, như giá cả, tỷ lệ thất nghiệp, v.v., cùng với dữ liệu tài chính, vốn thường là theo ngày (thậm chí nội ngày). Để dùng cả hai nguồn dữ liệu trong cùng một mô hình, dữ liệu tần suất cao cần được resample để khớp với dữ liệu tần suất thấp hơn.

Các đối tượng Pandas DataFrame và Series có sẵn phương thức .resample() để chỉ định tần suất thấp hơn. Phương thức này được chain với một phương thức để tạo thống kê ở tần suất thấp, như .mean() để lấy trung bình dữ liệu trong mỗi kỳ mới, hoặc .min() để lấy giá trị nhỏ nhất.

Trong bài tập này, bạn sẽ luyện chuyển đổi dữ liệu returns theo ngày sang tần suất theo tuần và theo quý.

Hướng dẫn

100 XP
  • Chuyển returns sang tần suất theo quý với trung bình returns_q bằng cách dùng .resample() và .mean().
  • Xem phần đầu của returns_q, lưu ý rằng phương thức .resample() tự xử lý chỉ mục ngày cho bạn.
  • Bây giờ chuyển returns sang tần suất theo tuần với giá trị nhỏ nhất returns_w, dùng phương thức .min().
  • Xem phần đầu của returns_w.