1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Tối thiểu hóa CVaR

Bài tập này giúp bạn thực hành công cụ tối thiểu hóa CVaR của PyPortfolioOpt như một mục tiêu quản lý rủi ro.

Bạn sẽ nạp mô-đun pypfopt.efficient_frontier và lấy lớp EfficientCVaR, rồi tạo một thực thể của lớp này với các tài sản của khối ngân hàng đầu tư trong giai đoạn 2005 - 2010.

Tiếp theo, bạn sẽ dùng phương thức min_cvar() của thực thể để tìm các trọng số danh mục tối ưu giúp tối thiểu hóa CVaR.

Lợi nhuận tài sản danh mục nằm trong vector returns—bài tập này cũng dùng từ điển names để ánh xạ trọng số danh mục sang tên ngân hàng.

Hướng dẫn

100 XP
  • Import lớp EfficientCVaR từ pypfopt.efficient_frontier.
  • Tạo thực thể lớp EfficientCVaR là ec dùng returns; lưu ý bạn không cần expected_returns, vì hàm mục tiêu khác với tối ưu hóa trung bình-phương sai.
  • Tìm và hiển thị danh mục tối ưu bằng phương thức .min_cvar() của ec.