1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Đứt gãy cấu trúc khi khủng hoảng: I

Trong Chương 1 và 2, bạn đã thấy cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm thay đổi cách nhà đầu tư nhận thức về rủi ro thị trường và ảnh hưởng đến quyết định phân bổ danh mục để quản lý rủi ro.

Giờ bạn sẽ có cơ hội kiểm tra liệu có điều gì mang tính “cấu trúc” đã thay đổi trong giai đoạn 2005–2010 hay không. Trong bài này, bạn sẽ xem liệu chuỗi thời gian giá trị danh mục tối thiểu theo quý và độ biến động lợi nhuận trung bình có cùng nhau chỉ ra một điểm đứt gãy cấu trúc không.

Trước hết, hãy kiểm tra bằng cách trực quan hóa dữ liệu. Vẽ biểu đồ lợi nhuận danh mục tối thiểu theo quý port_q_min và độ biến động lợi nhuận trung bình theo quý vol_q_mean để tìm thời điểm có thể đã xảy ra đứt gãy cấu trúc.

Hướng dẫn

100 XP
  • Vẽ biểu đồ lợi nhuận danh mục tối thiểu theo quý.
  • Vẽ biểu đồ độ biến động lợi nhuận trung bình theo quý.
  • Xác định một thời điểm có thể đã xảy ra đứt gãy cấu trúc.