1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Cực đại theo khối (Block maxima)

Cho đến giờ bạn đã làm việc với một danh mục gồm bốn ngân hàng đầu tư trong giai đoạn 2005 - 2010. Giờ hãy tập trung vào một tài sản duy nhất — cổ phiếu của General Electric — trong cùng giai đoạn và áp dụng lý thuyết giá trị cực trị cho chuỗi thời gian của nó.

Trong bài tập này, bạn sẽ xem xét chuỗi thời gian của các cực đại theo khối cho losses của GE trong giai đoạn 2008 - 2009, sử dụng phương thức .resample() với ba độ dài khối khác nhau: một tuần, một tháng và một quý, và trực quan hóa từng chuỗi trên biểu đồ bằng các đối tượng vẽ axis_*.

Hướng dẫn 1/3

undefined XP
  • 1
    • Resample losses của tài sản GE theo khối tuần.
    • Vẽ chuỗi thời gian các cực đại theo khối thu được.
  • 2
    • Tiếp theo, resample losses của tài sản GE theo khối tháng.
    • Vẽ chuỗi thời gian các cực đại theo khối thu được.
  • 3
    • Cuối cùng, resample losses của tài sản GE theo khối quý và vẽ kết quả.