Cực đại theo khối (Block maxima)
Cho đến giờ bạn đã làm việc với một danh mục gồm bốn ngân hàng đầu tư trong giai đoạn 2005 - 2010. Giờ hãy tập trung vào một tài sản duy nhất — cổ phiếu của General Electric — trong cùng giai đoạn và áp dụng lý thuyết giá trị cực trị cho chuỗi thời gian của nó.
Trong bài tập này, bạn sẽ xem xét chuỗi thời gian của các cực đại theo khối cho losses của GE trong giai đoạn 2008 - 2009, sử dụng phương thức .resample() với ba độ dài khối khác nhau: một tuần, một tháng và một quý, và trực quan hóa từng chuỗi trên biểu đồ bằng các đối tượng vẽ axis_*.
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()