1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Các sự kiện cực đoan trong khủng hoảng

Bạn có thể dùng phân phối Generalized Extreme Value (GEV) để xem xét các giá trị cực đoan trong khoản lỗ của General Electric (GE) trong giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008 và 2009.

Giai đoạn này trùng với khủng hoảng thanh khoản của GE, và cuối cùng công ty phải nhận khoản đầu tư khẩn cấp 3 tỷ đô la từ Warren Buffet của Berkshire Hathaway để tránh vỡ nợ các nghĩa vụ thương phiếu.

Dữ liệu losses của GE và khoản lỗ tối đa theo tuần weekly_max đã có sẵn, cùng với phân phối GEV genextreme từ scipy.stats.

Hướng dẫn 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Trước tiên, vẽ biểu đồ log của losses theo ngày của GE để trực quan xác định các đoạn chuỗi thời gian có hiện tượng cụm biến động (volatility clustering).
  • Xác định những ngày có mức lỗ lợi suất lớn hơn 10% và đánh dấu chúng lên biểu đồ của bạn.