Các sự kiện cực đoan trong khủng hoảng
Bạn có thể dùng phân phối Generalized Extreme Value (GEV) để xem xét các giá trị cực đoan trong khoản lỗ của General Electric (GE) trong giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008 và 2009.
Giai đoạn này trùng với khủng hoảng thanh khoản của GE, và cuối cùng công ty phải nhận khoản đầu tư khẩn cấp 3 tỷ đô la từ Warren Buffet của Berkshire Hathaway để tránh vỡ nợ các nghĩa vụ thương phiếu.
Dữ liệu losses của GE và khoản lỗ tối đa theo tuần weekly_max đã có sẵn, cùng với phân phối GEV genextreme từ scipy.stats.
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()