1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Ước lượng rủi ro bằng GEV

Giả sử bạn đang nắm giữ € 1.000.000 cổ phiếu GE vào ngày 1/1/2010. Bạn muốn phòng ngừa các khoản lỗ tối đa dự kiến có thể xảy ra trong tuần tới, dựa trên dữ liệu sẵn có của hai năm trước, 2008 - 2009. Bạn giả định rằng các khoản lỗ tối đa theo tuần của GE tuân theo phân phối Giá trị Cực trị Tổng quát (Generalized Extreme Value - GEV).

Để mô hình hóa khoản lỗ dự kiến, bạn sẽ ước lượng CVaR ở mức tin cậy 99% cho phân phối GEV và dùng nó để tính số tiền cần dự phòng nhằm bù đắp khoản lỗ tối đa theo tuần dự kiến trong tháng 1/2010.

Phân phối genextreme từ scipy.stats đã có trong không gian làm việc của bạn, cũng như losses của GE cho giai đoạn 2008 - 2009.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tìm giá trị cực đại của giá tài sản GE với độ dài khối một tuần.
  • Khớp phân phối GEV genextreme cho dữ liệu weekly_maxima.
  • Tính VaR 99% và dùng nó để tìm ước lượng CVaR 99%.
  • Tính mức dự phòng cần thiết để bù đắp khoản lỗ tối đa theo tuần dự kiến.