1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Hiệp phương sai tài sản và độ biến động danh mục

Sau khi bạn đã xem xét lợi nhuận của danh mục các ngân hàng đầu tư, giờ là lúc đánh giá mức độ rủi ro của danh mục bằng ma trận hiệp phương sai để xác định độ biến động của danh mục.

Trước hết, bạn sẽ tính hiệp phương sai giữa asset_returns và xác định ngân hàng nào có độ biến động cao nhất trong giai đoạn khủng hoảng 2008–2009.

Tiếp theo, với weights của một danh mục cân bằng đều, bạn sẽ tìm độ biến động hàng năm của danh mục cho giai đoạn đó bằng portfolio_returns.

Cuối cùng, bạn sẽ dùng cửa sổ 30 ngày để tạo một chuỗi thời gian về độ biến động và trực quan hóa chuỗi này bằng biểu đồ.

Hướng dẫn 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Tính ma trận hiệp phương sai của asset_returns của danh mục bằng phương thức .cov(), và annualize bằng cách nhân hiệp phương sai với số ngày giao dịch (252).