1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng với Python
Connected

Bài tập

Phân tách khủng hoảng tài chính

Trong video, bạn đã thấy đường biên hiệu quả cho danh mục ngân hàng đầu tư trong toàn bộ giai đoạn 2005 - 2010, bao gồm thời điểm trước, trong và sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tại đây, bạn sẽ chia giai đoạn này thành ba giai đoạn con, hay epochs: 2005-2006 (before), 2007-2008 (during) và 2009-2010 (after). Với mỗi giai đoạn, bạn sẽ tính ma trận hiệp phương sai hiệu quả và so sánh chúng với nhau.

prices của danh mục cho giai đoạn 2005 - 2010 có sẵn trong không gian làm việc của bạn, cũng như đối tượng CovarianceShrinkage từ PyPortfolioOpt.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tạo một dictionary epochs: keys là các giai đoạn con, và values là các dictionary gồm ngày 'start' và 'end'.
  • Với mỗi key giai đoạn con trong epochs, đặt sub_price thành dải prices tương ứng của giai đoạn đó.
  • Dùng sub_price và đối tượng CovarianceShrinkage để tìm ma trận hiệp phương sai hiệu quả cho từng giai đoạn con.
  • In ra và so sánh các ma trận hiệp phương sai hiệu quả thu được cho cả ba giai đoạn con.