Асиметрія розподілу S&P500
Із відео ми вже знаємо, що за достатньої кількості даних розподіл доходностей S&P500 має бути близьким до нормального, без суттєвої асиметрії. Проте ви працюєте з короткою вибіркою лише за кілька років, тож у вашій вибірці асиметрія цілком може бути. Щоб звернути вашу увагу на цю потенційну вибіркову асиметрію, побудуймо графік і подивімося.
Дані доходностей S&P500 доступні у змінній returns_sp500.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Create a histogram of the S&P500 returns and show the plot
____.____()
plt.show()