Модель лінійної регресії
У цій вправі ви використаєте модель Фами — Френча, щоб пояснити дохідності у вашому портфелі. Спочатку ви пройдете всі кроки побудови лінійної регресії, а наприкінці отримаєте підсумок і зможете інтерпретувати результати.
У цій вправі ви використаєте statsmodels. Можливо, ви вже бачили модель лінійної регресії в scikit-learn. Якщо цікаво, як ці підходи порівнюються, прочитайте більше в цьому блозі.
Доступний набір даних factor_returns, який містить дохідності портфеля та фактори Фами — Френча. Успіхів!
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()