Кореляції факторів Fama–French

У цій вправі ви перевірите, наскільки сильно корелює дохідність вашого портфеля з факторами Fama–French. Швидка кореляційна таблиця дає змогу легко побачити, як дохідність портфеля рухається разом, наприклад, із надлишковою ринковою дохідністю або факторами розміру та вартості. Пам'ятайте, модель факторів Fama–French визначається так:

$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$

Дані з дохідностями факторів і вашою портфельною дохідністю доступні в factor_returns. Спробуймо!