Ефективність оптимального портфеля
Продовжмо роботу з ефективною межею ef, яку ви обчислили у попередній вправі для малого портфеля. Вам іще потрібно обрати оптимальний портфель з цієї ефективної межі ef і перевірити його ефективність. Скористаймося опцією efficient_return. Ця функція добирає портфель із мінімізованим ризиком за заданої цільової дохідності. Керівникам портфелів часто доводиться працювати з обмеженнями за ризиком і дохідністю, тож ця функція дуже корисна.
mu і Sigma уже обчислено для вас, і ef також доступний.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Інструкції до вправи
- Отримайте портфель із цільовою дохідністю 0.2 за підходом efficient return. Збережіть ваги цього портфеля у змінній weights, потім виведіть і перегляньте ваги. Чи є акції з нульовою вагою?
- Отримайте звіт про ефективність для вашого портфеля efficient return.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)