Оптимізація портфеля: Max Sharpe

У цій вправі ви обчислите портфель з максимальним коефіцієнтом Шарпа. Часто саме в такий портфель інвестор і хоче вкладатися, адже він забезпечує найвище можливе співвідношення дохідності до ризику. PyPortfolioOpt значно спрощує розрахунок такого портфеля на основі історичних цін.

У вашому розпорядженні є середня історична дохідність для невеликого портфеля акцій у змінній mu та коваріаційна матриця для нашого портфеля у змінній Sigma. Вони потрібні як вхідні дані, щоб обчислити ефективну межу (Efficient Frontier) і портфель з максимальним коефіцієнтом Шарпа. Спробуймо!