Порівняння підходів

У цій вправі ви дослідите, чи відрізняються портфелі з максимальним коефіцієнтом Шарпа тоді, коли ви використовуєте звичайні історичні очікувані ризик і дохідність, порівняно з експоненційно зваженими ризиком і дохідністю. У відео ви бачили, що експоненційно зважена волатильність значно ближча до фактичної волатильності. Але чи справді це дає помітну різницю у вагових коефіцієнтах портфеля, якщо використовувати один або інший підхід? Зараз ви це з'ясуєте.

Експоненційно зважені ризик і дохідність обчислено з використанням інтервалу у 252 торгові дні, тобто береться до уваги максимум один рік. Для вас підготовлено: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. Суфікс _EW означає експоненційно зважені значення.