Порівняння річних ставок дохідності
У попередній вправі ви бачили, що річна ставка дохідності становила 19,6%. Досить високо! Але оскільки ваш портфель складається лише з 4 акцій, така висока дохідність можлива, адже він мало диверсифікований. Порівняймо річну дохідність портфеля з дохідністю індексу S&P500, який значно краще диверсифікований.
Значення S&P500 між 1 січня 2015 року та кінцем грудня 2018 року надано. Це 4 роки даних. Цього разу у вас повні роки, тож використайте позначення років у формулі розрахунку річної дохідності. Дані збережено в sp500_value.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Інструкції до вправи
- Обчисліть загальну дохідність за чотири роки з першого та останнього спостереження у
sp500_value. - Обчисліть річну дохідність із
total_returnза чотири роки.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)
# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)