Порівняння максимального Sharpe та мінімальної волатильності
У цій вправі уважніше розгляньмо ваги та результати портфелів із максимальним коефіцієнтом Шарпа та з мінімальною волатильністю, і порівняймо їх. Це допоможе вам зрозуміти особливості цих двох різних портфелів. Доступні об'єкти: cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility та perf_max_sharpe.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")