ПочатиПочніть безкоштовно

Ефект диверсифікації

У цій вправі ви будете порівнювати результати чотирьох окремих акцій із портфелем з цих самих чотирьох акцій. Ви побачите, що 2 із чотирьох акцій показали гіршу динаміку за період приблизно чотири роки, а дві показали доволі хороші результати.

Акції, які ви дослідите: General Electric, JP Morgan, Microsoft і Proctor & Gamble.

Зіграємо в невелику гру: оберіть одну акцію для інвестування, а потім подивімося, як вона поводилася з часом. Імовірність 50 на 50, що ви оберете прибуткову акцію, а не збиткову. Подивімося на дані й з'ясуймо, чи належить ваша акція до сильних виконавців.

Доступний набір даних stock_returns, що містить кумулятивні доходності цих чотирьох акцій у часі, а також портфель із цих акцій.

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до Portfolio Analysis у Python

Переглянути курс

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())
Редагувати та запускати код