or
Ця вправа є частиною курсу
У першому розділі ви дізнаєтеся, як портфель формується з окремих активів і відповідних ваг. Також розглянемо, як обчислювати основні характеристики портфеля: дохідність і ризик.
У другому розділі ми детальніше розберемося, як коректно вимірювати дохідність і ризик. У першій частині розглянемо дві найважливіші міри дохідності: річну дохідність і дохідність, скориговану на ризик. У другій частині ви навчитеся оцінювати ризик з різних точок зору. Поговоримо про асиметрію та ексцес розподілу, а також про ризик зниження.
У третьому розділі ви дізнаєтеся про інвестиційні фактори та їхню роль у формуванні ризику й дохідності. Ви ознайомитеся з факторною моделлю Фами—Френча та використаєте її, щоб розкласти дохідність портфеля на зрозумілі спільні фактори. У розділі також розглянемо, як користуватися Pyfolio — відкритим інструментом для аналізу портфелів.
У фінальному розділі ви навчитеся обчислювати оптимальні ваги портфеля за підходом оптимізації Марковіца. Ви зможете знаходити оптимальні ваги для бажаного рівня ризику або дохідності. Також розглянемо альтернативні способи оцінки очікуваних ризику й дохідності, використовуючи лише найсвіжіші дані.
Поточна вправа