Обчислення очікуваного ризику та дохідності
У цій вправі ви почнете з сирих цінових даних. Для оптимізації портфеля вам знадобляться очікувані ризик і дохідність, обчислені з цих даних.
За допомогою PyPortfolioOpt ви можете обчислити очікувані ризик і дохідність буквально одним рядком коду — це значно спрощує роботу. Потрібна бібліотека має коротку назву pypfopt. До речі, у наступній вправі ви побачите, що PyPortfolioOpt дає ті самі результати, які ви б отримали, рахуючи вручну. Спробуймо!
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Import the packages
from ____ import risk_models
from ____ import expected_returns
from pypfopt.efficient_frontier import ____