Порівняння розподілів доходностей акцій
Розгляньмо, як можна використовувати асиметрію (skewness) та ексцес (kurtosis) у ваших інвестиційних рішеннях. У цій вправі ви будете порівнювати розподіли окремих акцій із портфелем і перевірите, чи комбінування кількох акцій у портфелі покращує розподіл ваших доходностей.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())