Обчисліть середні доходності
У цій вправі ви обчислите результативність портфеля з чотирьох акцій за період із січня 2015 до березня 2019 року. Портфель складається з акцій Proctor & Gamble, Microsoft, JP Morgan та General Electric. Ви побачите, що множення середньої доходності кожної акції на її вагу в портфелі — це дуже швидкий і прямолінійний спосіб оцінити результативність портфеля за певний проміжок часу.
Чотири стовпці в датафреймі data містять ціни згаданих вище чотирьох акцій. Перегляньте data, вивівши його в консоль.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Інструкції до вправи
- Обчисліть відсоткову доходність акцій у датафреймі
data, порівнявши сьогоднішню ціну з учорашньою. - Обчисліть середні доходності кожної акції в новому датафреймі
returns. - Призначте ваги акцій масиву
weights. Ваги: 0.5, 0.2, 0.2 та 0.1. - Помножте відсоткові доходності на ваги та візьміть загальну суму, щоб обчислити підсумкову результативність портфеля, і виведіть результати.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Calculate percentage returns
returns = data.____()
# Calculate individual mean returns
meanDailyReturns = ____.____()
# Define weights for the portfolio
weights = np.array([____, ____, ____, ____])
# Calculate expected portfolio performance
portReturn = np.____(____*____)
# Print the portfolio return
print(____)