ПочатиПочніть безкоштовно

Коефіцієнт Шарпа портфеля

У цій вправі ви обчислите коефіцієнт Шарпа портфеля. Як ви думаєте, чим коефіцієнт Шарпа портфеля відрізнятиметься від коефіцієнта Шарпа S&P500? Зараз дізнаєтеся.

У вас є вартість портфеля в часі під pf_AUM і кількість місяців для цих даних під months. Нарешті, безризикова ставка доступна під rfr, яка й далі дорівнює нулю.

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до Portfolio Analysis у Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Обчисліть сукупну доходність з pf_AUM і проанулюйте її для періоду, заданого в months.
  • Обчисліть проанулювану волатильність vol_pf, використовуючи стандартне відхилення доходностей. Використовуйте 250 торгових днів.
  • Обчисліть коефіцієнт Шарпа. Не забудьте відняти безризикову ставку rfr від проанулюваної доходності.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)
Редагувати та запускати код