Річна стандартизація дохідності портфеля

Припустімо, ви інвестували $101 на початку 2015 року в портфель. Наприкінці березня 2018 року ви хочете зрозуміти, як ваш портфель поводився з часом і чи не поступається він іншому портфелю, який почав торгувати в середині 2016 року. На який показник ефективності варто подивитися? Звісно, на річну дохідність!

Тож обчислімо річну ставку дохідності для вашого портфеля. Оскільки наша вибірка охоплює 3,2 року, у формулі річної дохідності використаємо помісячну розбивку. Кількість місяців уже задано в змінній months.

Доступні дані про дохідність портфеля в pf_returns, а також окремий ряд pf_AUM, який містить вартість портфеля, або активи під управлінням (AUM). Успіхів!