Оптимізація мінімальної волатильності
У цій вправі ви порівняєте портфелі мінімальної волатильності та з максимальною мірою Шарпа (Maximum Sharpe). Як керівник портфеля, ви часто хочете розуміти, як обраний портфель виглядає порівняно з портфелем мінімальної волатильності. Завдяки PyPortfolioOpt ви можете швидко порівняти їх, не створюючи дві окремі задачі оптимізації з обмеженнями, що може бути доволі складно. Для вас доступна ефективна межа з попередньої вправи під назвою ef. Спробуймо!
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)