Фактор value

У попередній вправі ви розглядали експозиції S&P500 і побачили, що була значна й стабільна експозиція до фактора value, але кореляція з моментумом сильно коливалася.

Тепер перевірмо, як на цьому тлі виглядає наш портфель, і особливо зосередьмося на факторі value. У вашому розпорядженні є датафрейм factor_data, що містить дохідності факторів і дохідність вашого портфеля. Почніть з огляду датафрейму factor_data в оболонці IPython за допомогою factor_data.head().