Портфель із максимальним просіданням
У цій вправі ви навчитеся обчислювати максимальне просідання (maximum draw-down) індексу S&P500 (також відоме як „падіння від піку до дна"). Максимальне просідання — надзвичайно показова міра ризику. Вона показує, яким було найгірше падіння результатів S&P500 за минулі роки.
Саме через це багато інвесторів уникають криптовалют: нікому не подобається втрачати значну частку інвестицій (наприклад, 70%) за короткий період.
Щоб обчислити максимальне просідання для S&P500, щоденні ціни S&P500 надано у датафреймі df.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1