Дисперсія портфеля
Тепер ваша черга! Пора обчислити ризик нашого портфеля з 4 акцій. Почнімо з даних про ціни, доступних у data. Вам потрібно обчислити денні відсоткові доходності та призначити ваги вашому портфелю. Далі обчисліть матрицю коваріації та скористайтеся формулою: Дисперсія портфеля = транспоновані ваги × (матриця коваріації × ваги), щоб отримати підсумкову дисперсію портфеля.
Оскільки обчислення дисперсії портфеля є важливою частиною аналізу портфеля, приділіть час розумінню кожного кроку та за потреби поверніться до слайдів. Успіхів!
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Portfolio Analysis у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])