การตอบสนองของ GARCH(1,1) ต่อช็อกที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

แนวทาง GARCH จะสร้างโมเดลความแปรปรวนโดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ \(e_t\) (เรียกอีกอย่างว่าช็อก หรือผลตอบแทนที่ไม่คาดคิด) พารามิเตอร์ \(\alpha\) กำหนดความไวในการตอบสนองต่อ \(e_t^2\) ส่วน \(\beta\) คือน้ำหนักที่ให้กับค่าพยากรณ์ความแปรปรวนในช่วงก่อนหน้า

ในแบบฝึกหัดนี้ เราพิจารณาอนุกรมของกำลังสองของค่าความคลาดเคลื่อน e2 <- c(10,25,rep(10,20)) แล้วพล็อตความแปรปรวนสำหรับ:

• \(\alpha=0.1\) และ \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.19\) และ \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.1\) และ \(\beta=0.89\)

เรากำหนด \(\omega\) ให้ความแปรปรวนระยะยาวเท่ากับ 10

---

ข้อความใดต่อไปนี้เกี่ยวกับผลกระทบของช็อกต่อความแปรปรวน ไม่ถูกต้อง?