เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การเปรียบเทียบ likelihood และเกณฑ์สารสนเทศ

ให้วิเคราะห์ผลตอบแทน EUR/USD โดยโมเดล GARCH มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยคงที่พร้อม student t distribution และโมเดล AR(1) GJR GARCH พร้อม skewed student t distribution ได้รับการประมาณค่าไว้แล้ว และบันทึกผลลัพธ์เป็น garchfit และ gjrfit ตามลำดับ ในแบบฝึกหัดนี้ ให้ใช้เกณฑ์สารสนเทศเพื่อหาว่าโมเดลใดเหมาะสมที่สุด

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

GARCH Models in R

ดูคอร์ส

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Print the number of estimated parameters
___(___(garchfit))
___(___(gjrfit))
แก้ไขและรันโค้ด